如何用stata计算股价崩盘风险 stata duvol

1. 如何用stata计算股价崩盘风险 stata duvol

这个内容很多的

2. 求统计大神！~怎么用stata来分析股票价格涨跌限制的磁吸效应

logit模型不复杂的，复杂的是你的研究设计要考虑哪些因素的分析

3. 女性分析师更能预测股价崩盘风险吗

能不能预测在于自身技术分析筹码分析知识有多少
而不在于性别，年龄，职业，种族这些无关的条件

4. 求STATA达人分析一个线性回归的结果！！！

方程整体显著性检验F值对应的P值大于0.05，说明整个方程是不显著的
每股收益显著性检验t值对应的p值大于0.05，说明每股收益对股价的影响是不显著的
每股收益的回归系数为18.36，说明保持其他条件不变的前提下，每股收益每增加1个单位，股价就增加18.36。但是因为每股收益的回归系数没有通过t检验，所以这个结论是不成立的
这个方程很有问题，原因是只有3个观测值

5. 求助STATA做事件研究法

在研究过程中，首先须决定研究假说为何。决定研究假说以后，须确定事件的种类及其事件日，估计期及事件期之计算期间，并以股价日报酬率估算其预期报酬率，再透过实际报酬与预期报酬之差额，观察整体股利发放事件，于宣告期间是否具有异常报酬的产生，最后借由统计检定来检视其统计值是否显著。

假说:譬如假设估计期间的CAR并没有产生资讯效果，而事件期的CAR可能产生资讯效果。
事件研究法的第二步，即确定所要研究的事件。所谓的“事件日”，系指市场“接收”到该事件即将发生或可能发生的时间点，而非该事件“实际”上发生的时间点，此时点通常以“宣告日”为准。时点认定的适当与否，对于研究的正确性，会有决定性的影响

6. 如何根据stata数据检验一元线性回归显著性

方程整体显著性检验F值对应的P值大于0.05,说明整个方程是不显著的
每股收益显著性检验t值对应的p值大于0.05,说明每股收益对股价的影响是不显著的
每股收益的回归系数为18.36,说明保持其他条件不变的前提下,每股收益每增加1个单位,股价就增加18.36.但是因为每股收益的回归系数没有通过t检验,所以这个结论是不成立的
这个方程很有问题,原因是只有3个观测值